finans
Monte Carlo · Geometrik Brown Hareketi
Bir hisseyi onlarca paralel evrende bir yıl yaşat. Drift (μ) ve volatiliteyle (σ) oyna, riskin şeklini gör.
—
dS = μS·dt + σS·dW
~/lab
Lab
Finans, sayılar teorisi ve satrançtan küçük, etkileşimli deneyler. Hepsi tarayıcında, sıfır bağımlılıkla çalışır.
finans
grafiğin üstünde gez
Black–Scholes · Opsiyon Fiyatı
Kullanım fiyatı 100 olan bir alım opsiyonu. Vade kısaldıkça eğri, vade sonu getirisinin kırık çizgisine yapışır; volatilite arttıkça opsiyon pahalanır.
—
C = S·N(d₁) − K·e−rT·N(d₂)
sayılar teorisi
bir sayının üstüne gel
Ulam Spirali · Asalların Deseni
1'den başlayıp sayıları spiral şeklinde diz, asalları yak. 1963'te sıkıcı bir toplantıda karalanan bu şekilde asallar şaşırtıcı biçimde çaprazlara diziliyor.
—
π(n) ~ n / ln n
satranç
At Turu · Warnsdorff
At, 64 karenin her birine tam bir kez uğrayabilir mi? 1823'ten kalma bir sezgisel yöntem: her zaman en az çıkışı olan kareye git. Başlamak için bir kareye tıkla.
—
next = argmin deg(v)
satranç
N Vezir · Geri İzleme
N×N tahtaya birbirini tehdit etmeyen N vezir yerleştir. Algoritma satır satır dener, çıkmaza girince geri döner. Kırmızı kareler tehdit altında.
—
safe(r, c) ⇒ place ∨ backtrack